商品倍投计算器在线计算日数据,含隐含波动率及希腊字母,按品种按年

¥80.00
市场: 国内
频率: 日频
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简述

80元/品种/年品种:大连豆粕、玉米等、郑州白糖、棉花等、上海铜、天然橡胶等。可提供时段:品种上市首日至上月月底。可提供字段:

选项

描述

80元/品种/年

品种:大连豆粕、玉米等、郑州白糖、棉花等、上海铜、天然橡胶等。

可提供时段:品种上市首日至上月月底。

可提供字段:

倍投计算器在线计算到期日、倍投计算器在线计算类型、合约名称、执行价、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、涨跌1、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、期货价格、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差。





连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...

hv历史波动率等于相同到期月的期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。也可以提供基于同样连续标志的期货收盘价的结果。


数据组成:一个含各合约的大文件;按合约分开存储的一个个小文件。

样本:

豆粕倍投计算器在线计算数据样本

od.lk/d/NTNfMTEzODQ1MzVf/moiv1day.csv

白糖倍投计算器在线计算数据样本

od.lk/d/NTNfMTEzODQ1MzNf/sroiv1day.csv

铜倍投计算器在线计算样本

od.lk/d/NTNfMTEzOTU0NjJf/cuoiv1day.csv

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。


计算隐含波动率相关设定

每日,不同到期日倍投计算器在线计算合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于倍投计算器在线计算的日收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于倍投计算器在线计算价格减去理论价格。

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