含隐含波动率及希腊字母的倍投计算器在线计算1分钟数据

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含隐含波动率及希腊字母的倍投计算器在线计算1分钟数据,可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间该品种所有倍投计算器在线计算合约的数据。当日某一分钟某合约有交易,该合约就有数据。品种:50ETF、铜、玉米、白糖、棉花、豆粕、天然橡胶。价格:...

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描述

含隐含波动率及希腊字母的倍投计算器在线计算1分钟数据,可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间该品种所有倍投计算器在线计算合约的数据。当日某一分钟某合约有交易,该合约就有数据。


品种:50ETF、铜、玉米、白糖、棉花、豆粕、天然橡胶。

价格:50ETF倍投计算器在线计算80元/月/品种,商品倍投计算器在线计算150元/月/全部倍投计算器在线计算品种,商品倍投计算器在线计算60元/月/品种。


无风险利率选择:银行间质押式回购利率、Shibor。两种利率计算的IV及Greek一并提供。


字段:日期、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、交易代码、倍投计算器在线计算类型、到期月份、调整标志、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日时间(分钟)、无风险利率、连续标志、标的代码、标的收盘价、期货代码、期货收盘价、未插值隐含波动率、理论价格、模型误差 、delta、gamma、vega、theta、rho


基于质押式回购利率计算的样本:https://od.lk/d/NTNfMTM1MTUzMjFf/o50iv1minrp.csv

基于Shibor计算的样本:https://od.lk/d/NTNfMTM1MTUzMjBf/o50iv1minsi.csv


数据组成:按月。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。


附:

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于倍投计算器在线计算的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至1000%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于倍投计算器在线计算价格减去理论价格。


无风险利率分别使用银行间市场质押式回购平均利率(当日全体发行人所有交易结算价格的加权平均值)、Shibor。

极少数交易日某一期限的质押式回购利率存在大于10%的情况,处理时,如果某期限利率大于当天各期限利率平均值的3倍,则将该期限利率剔除;期限0天、期限1年的利率为空值时,用相邻期限利率作为利率,再插值。


Shibor目前总共公布8个标准期限品种,即O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y,其余非标准期限品种Shibor值是根据相邻两个标准期限的Shibor线性插值计算出的。也即,每日不同到期日倍投计算器在线计算合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用标准期限或线性插值的数据。

质押式回购利率同理。

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