50ETF倍投计算器在线计算商品倍投计算器在线计算隐含波动率指数分钟及日数据,基于旧vix规则

¥660.00
市场: 国内
频率: 分钟
商品库存:

简述

1分钟数据660元/年/品种,日数据66元年/品种。可提供多种分钟频率,如1-2-3-5-10-15-30-60-120分钟。可提供日期:2015.2.9至上月月底。

选项

描述

1分钟数据660元/年/品种,日数据66元年/品种。可提供多种分钟频率,如1-2-3-5-10-15-30-60-120分钟。

可提供日期:2015.2.9至上月月底。

数据包含:

文件1字段:时间、 指数数值。

文件2字段:日期、时间、中间价、交易代码、倍投计算器在线计算类型、执行价、到期日、距离到期日天数、标的中间价、已插值隐含波动率、模型误差。

在每日有计算结果的分钟数据基础上,计算波动率指数的日数据。请注意,波动率指数日数据仅提供文件1字段。

隐含波动率的计算同链接:

http://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-nmin-iv

样本:

https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5ODhf/o50oldvix1min.csv

日数据样本:

https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5OTZf/o50oldvixeod.csv


数据组成:分钟数据按月存储,日数据按年存储。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。


附:

201502数据,基于倍投计算器在线计算收盘价、50ETF收盘价有成交记录时计算隐含波动率。

201503-201903数据,基于倍投计算器在线计算中间价、50ETF中间价有委托或者成交记录时计算隐含波动率。


波动率指数计算同vix旧编制规则。数据处理上,同中国波指规则,在最近到期月的剩余存续期限大于等于30天时,只采用该到期月的数据;在剩余期限小于等于7天时,采用最近的下一个到期月的数据;其他剩余存续期限的,采用该到期月及随后一个到期月的数据。

当未找出满足vix旧规则的数据时,数据为空


涉及到需要使用两个到期月数据进行加权时,计算基于活跃的某一到期月合约、其之后的下一个到期月的合约的波动率,加权后作为隐含波动率指数。如果某一日的数据量少于220根分钟线,转而采用活跃的某一到期月合约计算隐含波动率指数。商品倍投计算器在线计算计算类似。


倍投计算器在线计算中间价的确定,与ivx规则基本一致,但去掉了以上日结算价作为中间价。

对于倍投计算器在线计算合约价格的确定采用以下规则:

当日有成交,且存在买卖报价:若最新成交价处于买卖报价之间,取最新成交价;若最新成交价处于买卖报价之外,取最优报价均值;

当日有成交,仅有买方报价:取买价与最新成交价中较大者;

当日有成交,仅有卖方报价:取卖价与最新成交价中较小者;

当日有成交,不存在买卖报价:取最新成交价;

当日无成交,但存在买卖报价:取最优报价均值。

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