中国波指及VIX新编制规则计算的50ETF期波动率指数分钟及日数据

¥660.00
市场: 国内
频率: 分钟
商品库存:

简述

1分钟数据660元/年/品种,日数据66元/年/品种,共提供根据中国波指及VIX指数新规则的两种格式。附加按照VIX旧规则格式,1分钟数据880元/年/品种,日数据88元/年/品种。可提供多种分钟频率,如1-2-3-5-10-...

选项

描述

1分钟数据660元/年/品种,日数据66元/年/品种,共提供根据中国波指及VIX指数新规则的两种格式。附加按照VIX旧规则格式,1分钟数据880元/年/品种,日数据88元/年/品种。可提供多种分钟频率,如1-2-3-5-10-15-30-60-120分钟。
可提供日期:201503至上月月底。


数据包含:
文件1字段:时间、指数数值。
文件2字段:日期、时间、中间价、交易代码、倍投计算器在线计算类型、到期月份、调整标记、执行价、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、买一价、卖一价。
日数据基于每日分钟数据计算,不提供文件2字段。


VIX旧规则格式见链接:
http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=130
中国波指规则1分钟样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTFf/o50ivx1min.csv
中国波指规则日数据样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTNf/o50ivxeod.csv
VIX新规则1分钟样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTJf/o50vixnew1min.csv
VIX新规则日数据样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTRf/o50vixneweod.csv


201503及之后的数据,基于倍投计算器在线计算中间价(中国波指)或倍投计算器在线计算买卖报价(VIX),有委托或者成交记录时计算波动率指数。
无风险利率取银行间质押式回购利率的日平均值,按照三次样条插值出各期限利率。
波动率指数计算同VIX新编制规则。数据处理上,在剩余期限小于等于7天时,采用最近的下一个到期月及接下来的一个到期月数据(下月及季一)的数据;其他剩余存续期限的,采用当月及随后一个到期月(当月及下月)的数据。
当未找出满足vix旧规则的数据时,数据为空。


对于倍投计算器在线计算合约价格的确定采用以下规则:
当日有成交,且存在买卖报价:若最新成交价处于买卖报价之间,取最新成交价;若最新成交价处于买卖报价之外,取最优报价均值;
当日有成交,仅有买方报价:取买价与最新成交价中较大者;
当日有成交,仅有卖方报价:取卖价与最新成交价中较小者;
当日有成交,不存在买卖报价:取最新成交价;
当日无成交,但存在买卖报价:取最优报价均值。

按照中国波指规则计算波动率指数时,倍投计算器在线计算中间价的确定,与ivx规则基本一致,但去掉了以上日结算价作为中间价,因为市场波动,上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。

数据组成:分钟数据按月存储,日数据按年存储。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

发表评论

注意 评论内容不支持HTML代码!
??? 差评? ? ? ? ? ?好评
验证码